Resumo A adolescência é uma fase de várias transformações estruturais e funcionais. O exercício físico é capaz de promover plasticidade adaptativa sobre o sistema nervoso, reduzindo os riscos de futuras patologias psiquiátricas. Essa pesquisa teve como objetivo investigar o conhecimento dos adolescentes acerca dos benefícios do exercício físico sobre a saúde mental. Trata-se de um estudo transversal, realizado em uma escola estadual de um município do Centro-Oeste de Minas Gerais. Para coleta de dados, além de um questionário próprio desenvolvido para medir o conhecimento acerca dos benefícios do Exercício Físico sobre a Saúde Mental, foram utilizados o International Physical Activity Questionnaire, e o questionário socioeconômico da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa. Os dados foram analisados por meio de ferramentas de estatística descritiva e pelos testes de Kruskal-Wallis e de qui-quadrado, a um nível de significância de 5%. Verificou-se que indivíduos mais ativos possuíam maior conhecimento acerca dos benefícios do exercício físico para a saúde mental em relação aos indivíduos sedentários. Assim, o conhecimento pode ser um fator protetor contra o sedentarismo e a inatividade física, melhorando significativamente o aspecto relacionado à qualidade de vida do adolescente.